时间序列模型的基本形式有哪些?
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发布时间：2024-03-17 22:57
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时间：2024-08-08 09:50
时间序列MA(Moving Average)模型的特征方程一般写成如下形式：
Yt = μ + εt + θ1εt-1 + θ2εt-2 + ... + θqεt-q
其中：
Yt 是时间序列在时间 t 的值
μ 是常数项，表示时间序列的均值
εt 是时间序列的随机误差项
θ1, θ2, ..., θq 是模型的参数，表示前 q 个随机误差项对当前时间序列值的影响程度
由于这个模型中包含了过去的误差项，所以又称为滑动平均模型。
时间序列MA模型特征方程是对数据的移动平均值进行建模，这个模型具有自回归性质，它可以通过系数来描述序列中的趋势和周期性质。
