计量经济学·第一篇 横截面数据的回归分析
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发布时间：2024-04-17 02:27
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时间：2024-04-18 19:09
第一篇：探索横截面数据的回归分析之旅
在计量经济学的第二章中，我们踏入了简单回归模型的世界，那里是非随机变量与随机变量之间关系的神秘领域。我们先从简单的线性回归说起，它犹如一把解开函数关系的钥匙，无论是研究诸如π与半径平方的数学规律（S = πr²），还是关注产量如何受温度、降水、日照和肥料等变量的影响（产量=f(温度,降水,日照,肥料)），回归分析都为我们揭示了潜在的因果联系。
相关分析与回归分析如同两面镜子，前者展示了所有统计关系的概貌，后者则强调因果关系的重要性。简单线性回归模型正是这种双变量的精妙构造，它探讨了解释变量与随机误差项之间微妙的联系。其中，误差项u的关键假设是条件期望为零，这个假定帮助我们理解β1的深层含义——它描绘了在给定x的情况下，y的期望值如何随x变化，而u则是观察值与期望值之间的偏差，围绕着E(y|x)的中心分布。
通过样本回归，我们试图从有限的数据中推测总体的参数，运用普通最小二乘法（OLS）来估计。OLS基于零条件均值假定和x与u不相关的假设，计算斜率参数的公式背后，是矩估计和一阶条件的巧妙结合。相关系数如同信号灯，指示着正负相关性的强度。尽管R2（判定系数）看似完美，它衡量的是y被x解释的百分比，但并非越大越好。低R2可能揭示出隐藏的解释力，关键在于理解模型的适用场景。
当样本数据庞大或变量众多时，过度拟合的风险也随之而来。例如，在教育-工资模型中，每增加一年教育年限，工资大约上涨0.31美元，然而，教育回报的递增性意味着增长百分比保持稳定。对数回归，如CEO薪水与销售额的关系，其弹性不受度量单位影响，这正是OLS估计的精妙之处。然而，无偏估计的前提——随机抽样、解释变量独立于随机误差等假设，至关重要。当这些假定不成立时，OLS估计可能产生偏差，标准误SER虽非无偏但是一致的，其变化性反映了随机性。
回归分析的精度选择需要权衡，我们关注的是估计的可靠性和稳定性。在误差同方差的假设下，OLS估计的方差由可观测和不可观测部分组成，误差方差大时，估计变得复杂。好在，我们可以利用残差来估计误差方差，定理2.3为我们提供了σ2的无偏估计。尽管OLS的标准误SER并非无偏，但其一致性使其在统计实践中依然重要。这一切都建立在高斯-马尔科夫假定的基础上，它为我们揭示了回归分析的理论基础。
计量经济学·第一篇 横截面数据的回归分析
普通最小二乘法OLS推导出的参数估计值，即截距参数和斜率参数，通过最小化残差平方和得到。样本回归函数SRF是OLS回归线，它通过将y分解为系统部分和非系统部分来分析数据。OLS估计量的统计性质包括无偏性和方差。无偏性依赖于四个假定，分别是线性于参数、随机抽样、解释变量的样本有波动和零条件均值。方...
计量经济学·第一篇 横截面数据的回归分析
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计量经济学导论的图书目录
第1章 计量经济学的性质与经济数据第1部分 横截面数据的回归分析第2章 简单回归模型第3章 多元回归分析：估计第4章 多元回归分析：推断第5章 多元回归分析：OLS的渐近性第6章 多元回归分析：其他问题第7章 含有定性信息的多元回归分析：二值(或虚拟)变量第8章 异方差性第9章 模型设定和数据问题的...
计量经济学里对截面数据的回归分析用EVIEWS怎么做?
直接在命令框里面输入 LS 被解释变量 解释变量 常数 就可以了。比如说你要变量Y对变量X做回归，那么就输入 LS Y X C ls表示最小二乘法
什么是横截面数据分析?举个例子啊~谢谢
计量经济学专用名词。横截面数据是在同一时间，不同统计单位相同统计指标组成的数据列。在经济学中，横断面研究通常涉及使用横截面回归，以便在给定时间点上对一个或多个独立变量对感兴趣的因变量的因果效应的存在和大小进行排序。它们不同于时间序列分析，其中一个或多个经济总量的行为通过时间跟踪。
计量经济学复习笔记(一):简单回归分析的基本模型
计量经济学复习笔记(一)：简单回归分析的基本模型回归分析的基本目的是通过自变量x解释因变量y的变动。简单回归模型的核心在于确定线性关系，通过最小二乘法找到最佳拟合线。线性回归适用于横截面数据和时间序列数据，但面板数据需要谨慎处理。最小二乘法的关键在于找到使得观测点到拟合线垂直距离平方和最小的...
Chapter 1|计量经济学本质和经济学数据
本章主要探讨了计量经济学的基础概念及其在经济学数据分析中的应用，内容分为四部分：首先，计量经济学的用途体现在其通过数理统计方法解决经济问题，如探究变量间的关系、验证经济理论、评估政策效果和进行预测。其中，估计经济变量关系是核心应用。其次，实证研究的步骤包括提出假设并构建模型。模型建立可能...
计量经济学
1.横截面数据: 在给定时间点对一系列单位采集样本构成的数据集, 如: 某天全国省会城市的平均气温 2.时间序列数据：对某个体的多个变量不同时间的观测值所构成的数据集, 如: 去年北京的每天平均气温 3.混合横截面数据：混合不同时间点的横截面数据 4.面板数据：对多个个体的多个变量的跨...
横截面数据是指
横截面数据 计量经济学专用名词。横截面数据是在同一时间，不同统计单位相同统计指标组成的数据列。在分析横截面数据时，应主要注意两个问题:一是异方差问题，由于数据是在某一时期对个体或地域的样本的采集，不同个体或地域本身就存在差异;二是数据的一致性，主要包括变量的样本容量是否一致、样本的取样...
当代经济学系列丛书·当代经济学教学参考书系·计量经济学目录
书的第一篇，'导论与复习'，引导读者从经济问题和数据出发，介绍了因果效应、数据来源和类型，以及概率论和统计学的基础概念，如随机变量、期望值、正态分布等，通过习题和附录帮助巩固理解。第二篇'回归分析基础'，聚焦于一元和多元线性回归，详细解释了模型构建、估计方法、拟合优度、假设检验和置信区间...
