问题是这样的:设A股票与B股票的报酬率分别为%。求两股票的相关系数
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发布时间:2022-05-06 09:24
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热心网友
时间:2022-06-29 06:10
40。31的平方=50的平方+40的平方+2×50×40×相关系数
热心网友
时间:2022-06-29 06:10
道之道,非常道。
相关即时因果,然世间万物本无因果,乃佛强牵之
企业筹集资金中 资金结构和资本结构 是一回事吗
(5)分别计算A股票、B股票、C股票的内在价值。(6)判断该公司应否出售A、B、C三种股票。1、 答案:(1)证券投资组合的风险收益:Rp=βp*(Km- Rf)式中: Rp为证券组合的风险收益率;βp为证券组合的β系数;Km为所有股票的平均收益率,即市场收益率;Rf为无风险收益率投资组合的β系数=50%×2.1+40%×1.0+10%...
...的概率如下表所示,已知二者之间的相关系数为0.6,由两种股票...
A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示,已知二者之间的相关系数为0.6,由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%:要求(计算结果保留两... A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示,已知二者之间的相关系数为0.6,由两种股票组成的投资组合中A、B两种股...
两证券协方差和相关系数的计算
相关关系是一种非确定性的关系,相关系数是研究变量之间线性相关程度的量。由于研究对象的不同,相关系数有如下几种定义方式。简单相关系数:又叫相关系数或线性相关系数,一般用字母r表示,用来度量两个变量间的线性关系。应答时间:2021-10-14,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想...
如果证券a与b之间的相关系数为0.63,证券a与c之间的相关系数为-0.75...
【答案】:A 相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。如果a与b证券之间的相关系数绝对值|ρab|比a与c证券之间的相关系数绝对值|ρac|大,则说明前者之间的相关性比后者之间的相关性强。
...其收益和标准差如下表,如果两只股票的相关系数为-1。
这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合,由一价原理,该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。何为无风险投资组合?即该投资组合收益的标准差为0,由此,设无风险投资组合中股票A的权重为w,则股票B的权重为(1-w),则有:{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w...
若证券A与证券B的相关系数为0.5,则两者之间的关系是( )。
【答案】:D 若两个证券之间的相关系数大于0小于1,则两者之间存在正相关关系。
已知股票A和股票B的相关系数为0.7,资产组合中A和B的比例为2:1,那么A...
是的可以的,因为A和A的相关度为1,和B的相关度为0、7,所以A和和AB的相关度就为各自的比例乘以相关系数。
请教一道关于计算股票相关系数的题。
实际上协方差的公式是这样表达的:cov(A,B)=stdA*stdB*cor(A,B)其中stdA为资产组合A的标准差,stdB为资产组合B的标准差,cor(A,B)为资产组合A和B之间的相关系数。简单的算就是10%*15%*相关系数=100
财务管理科目一些概念的理解
两变量XY的相关系数为: 相关系数=协方差/(X的标准差*Y的标准差) 证券投资组合的风险,是投资组合报酬率的标准差。 若两种证券:X,其概率为p1,证券Y,其概率为p2,相关系数为C 可将X*p1设为A,将Y*p2设为B 其方差=A*A+2ABC+B*B 其标准差是方差的平方根。 若三种证券给合:: 证券A的标准差*投资比例...
有三种共同基金:股票基金A,债券基金B和回报率为8%的以短期国库券为内容...
货币基金有8%收益 你推荐个看看先