13 模型检验常用统计量
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发布时间：2022-04-21 00:25
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时间：2023-10-28 03:39
作用：检验模型总显著性
作用：检验回归系数显著性
作用：检验线性约束条件是否成立
作用：检验线性约束条件是否成立
作用：检验回归参数线性约束与非线性约束是否成立
作用：检验回归参数线性约束与非线性约束是否成立
关于LR、LM、Wald
究竟采取哪种检验常取决于“无约束估计”与“有约束估计”哪种更方便。
如果无约束估计更方便，常使用 Wald 检验(比如，对线性回归系数的显著性检验)；
如果有约束估计更方便，常使用LM 检验(比如，对异方差、自相关的检验)；
如果二者都方便，可使用LR检验(比如，对非线性回归方程的显著性检验)。
作用：检验模型误差项是否服从正态分布
作用：检验模型最优滞后滞后期
作用：检验模型变量间的因果关系
作用：检验模型是否存在结构变化
参考资料：
第13章模型检验的常用统计量
《计量经济学及Stata应用》 陈强
