协方差公式怎么推导的

发布网友发布时间：2024-01-29 17:36

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热心网友时间：2024-01-29 20:05

X与Y的协方差Cov(x,y)=rxy * sqrt(D(X)) *sqrt(D(Y))=0.5 * 4 *5 =10
rxy 是X与Y的相关系数,sqrt()表示求算术平方根,sqrt(D(X))是X的标准差,sqrt(D(Y))是Y的标准差.
D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)=16+25+10=51
D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X,Y)=31

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