这题采用期权套期保值为什么是(100 x 8.17)-0.03=816.97(万元)

发布网友发布时间：2024-01-07 03:26

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热心网友时间：2024-01-09 03:19

A 由于股价下行时对冲组合到期日净收入合计＝购入看涨期权的净收入＝40－38＝2（元），组合中股票到期日收入为40×0.8＝32（元），所以，组合中借款本利和偿还＝32－2＝30（元），目前应该借入的款项＝30/（1＋4%）＝28.85（元）。

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