投资者怎样创造价值的“买空卖空”?

发布网友发布时间：2022-05-03 06:06

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热心网友时间：2023-10-12 06:35

一、利用股指期货合理价格进行套利。理论上分析，只要股指期货合约实际交易价格高于或者低于股指期货合约的合理价格时，进行套利交易就可以盈利;分为正向套利和反向套利，正向套利与反向套利之间形成的是一个无套利区域，只有当期指实际价格高于区间上界的时候，正向套利才恩能够进行，相反，反向套利才适宜进行。二、利用价差进行套利。在任何一段时间内，理论价差的产生完全是由于两个剩余合约有效期的融资成本不同产生的。当净融资成本大于零的时候，期货合约的剩余有效期越长，基差值就越大，也就是期货价格比股指现货值高的越多。如果股市上升，两份合约的基差值就会以同样的比例增大，也就是价差的绝对值会变大，所以市场上存在通过卖出价差套利的机会。

热心网友时间：2023-10-12 06:35