目前有甲乙两种证券,构成证券投资组合,甲证券的预期收益率为12%...

发布网友发布时间：2024-01-19 00:53

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热心网友时间：2024-08-01 18:13

1、该证券投资组合的预期收益率 =80%*10%+20%*18%=11.6% 2、A证券的标准差 =根号下方差0.01414=0.119 3、B证券的标准差 =根号下方差0.04=0.2 4、ρXY=COV(X，Y)/√D(X)√D(Y)， A证券与B证券的相关系数=0.0048/(0.119*0.2) 5\投资组合的标准差计算公式为根号下【(W1σ1）^2+（W2σ2）^2+ 2W1W2*协方差】所以题目=根号下【80%*0.0119+20%*0.02+2*20%*80%*0.0048】答案自己计算器按下

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