...一个风险厌恶的投资者,资产组合甲的期望收益是12%,标准差是18%;资 ...

发布网友发布时间：2024-01-19 00:53

共2个回答

热心网友时间：2024-04-05 12:14

选B因为两投资组合都在斜率大于1的一条曲线上（因为风险厌恶者所要求的是低风险高收益），故而在曲线上的两点（组合甲和组合乙）的移动必然成正向移动，也就是当标准差已知（标在曲线上），已知其中之一的期望收益，那么另一期望收益可以从图上很清楚的表示了！！！
当投资组合甲的期望收益是12%,标准差是18%；资产组合乙的标准差是21%时，
1．因为正向移动，所以资产组合乙中期望收益必定＞12％；
2．因为无差异曲线斜率大于1（上述），所以当资产组合乙的标准差和资产组合甲的标准差相差3个百分点时，两者的期望收益相差必然超过3个百分点．
故而答案不是出来了吗？
选B
18％

热心网友时间：2024-04-05 12:08

选D,组合乙的期望收益是
14%