ADF单位根检验为什么只检验左单端即可?
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发布时间：2022-05-05 01:12
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热心网友
时间：2022-06-28 02:26
yt=y(t-1)+et=y(t-2)+e(t-1)+et=...=y0+et+e(t-1)+...,
其中et服从N（0,1），所以，以上的yt的期望为y0，可方程趋于无穷大。
更何况，p>1,时，以上迭代式就更不收敛了。
从而，因为p>1时，也拒绝不了p=1，所以拒绝p=1即意味着平稳，即p<1。
