...问下风险溢价率就是市场平均报酬率减无风险报酬率吗,,要乘以贝塔吗...
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发布时间：2023-12-25 14:23
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A股风险溢价是(市场利率减无风险利率）乘以贝塔
必要报酬率的计算公式是什么?然后，风险溢价是投资者为了承担额外风险而要求的额外报酬。风险溢价的计算涉及到平均风险资产的报酬率与无风险报酬率的差值，再乘以资产的贝塔系数（β），贝塔系数衡量的是资产收益相对于市场整体波动的敏感性。因此，必要报酬率的计算公式可以表示为：必要报酬率 = 无风险报酬率 + (平均风险资产报酬率 -...
风险溢价Rm表示市场平均收益率，通常用股票价格指数的平均收益率来代替。公式中的(Rm-Rf)称为市场风险溢酬，就是风险溢价。它是附加在无风险收益率之上的，由于承担了市场平均风险所要求获得的补偿，它反映的是市场作为整体对风险的平均“容忍”程度。对风险的平均容忍程度越低，越厌恶风险，要求的收益率就越高...
市场风险溢价率(Rm-Rf)反映市场整体对风险的偏好,风险厌恶程度高。两者的乘积就是风险收益。
如何衡量金融市场中的风险溢价?该预期回报率等于资产历史平均收益率加上一个风险溢价，该风险溢价等于市场风险溢价乘以该股票的贝塔系数。除了CAPM和历史收益率，投资者还可以使用其他指标来测量风险溢价，例如股息收益率和股票价值。但无论使用何种方法，理解风险溢价的本质和测量方法对于投资者做出明智的投资决策非常重要。
risk premium的公式E(Ri)=Rf+贝塔i(E(Rm)-Rf) 主要是计算市场的回报率，通常都是自己的一个protfolio的回报率阿. 注意贝塔是该只股票的. 贝塔i(E(Rm)-Rf)=equity risk premium 贝塔越高风险越大。财务学上把一个有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额称为“风险溢价”。
风险溢价能为负值吗风险溢价有可能为负值，由于该资产具有充当分散化工具的价值，因此贝塔系数为负的资产有负的风险溢价。
市场风险报酬率计算公式市场风险报酬率是投资者投资市场组合期望报酬与无风险利率之间的差额，它体现了市场投资组合的总体风险溢价。然而，对于单个资产而言，其风险报酬率则是该资产的贝塔值（衡量资产收益与市场整体波动的关系）与市场风险报酬率的乘积。因此，资产的风险报酬不仅取决于市场整体的风险溢价，还取决于该资产相对于市场...
必要报酬率的计算公式是什么必要报酬率的计算的一般公式：必要报酬率=无风险报酬率+风险溢价；风险溢价一般通过风险资产的风险资产报酬率评估。一般通过这个公式推导：必要报酬率=无风险报酬率+（平均风险资产报酬率-无风险报酬率）*β
财务管理中怎么计算风险与报酬(二)其中，无风险报酬率是指没有任何风险的投资所能获得的报酬率，而风险溢价则是对项目风险的补偿。CAPM需要通过计算贝塔系数来确定项目的风险程度，贝塔系数反映了项目的系统风险相对于市场风险的程度。这种方法的优点是能够更准确地反映项目的风险与报酬关系，但是需要较为复杂的计算和数据支持。在具体的应用中...
