头寸规模算法在中国的应用

发布网友发布时间：2023-01-16 06:02

共5个回答

热心网友时间：2023-10-07 01:59

1.头寸规模的含义
头寸规模是海龟交易系统最重要的部分之一，其优势是根据一个市场的绝对波动幅度来调整头寸的规模，等于将头寸的绝对波动幅度标准化。

这意味着，一个特定头寸在某一天的向上或向下变动幅度与其他市场的头寸基本相同，无论这个特定市场的波动性是大还是小。

总之，市场的波动性与头寸的规模是相互抵消的。波动性标准化处理意味着不同交易在盈亏概率上是相同的

2.头寸规模的计算
头寸规模单位=账户的1% ／（20日ATR*一手合约规模）

ATR:

均幅指标（ATR）是取一定时间周期内的股价波动幅度的移动平均值，主要用于研判买卖时机。

均幅指标是显示市场变化率的指标，由威尔德（Welles Wilder）在《技术交易系统中的新概念》一书中首次提出，目前已成为众多指标经常引用的技术量。威尔德发现较高的ATR值常发生在市场底部，并伴随恐慌性抛盘。当其值较低时，则往往发生在合并以后的市场顶部。

3.举例
2019年4月30日，螺纹钢指数20日的ATR值是60.00，合约规模是10吨

单位头寸规模（以100万资金举例）=（1%1,000,000）/（60*10）=17手

从上面例子可以推断出，若账号资金不足，头寸规模调整失去精确性，大大降低风险分散化的效果。

热心网友时间：2023-10-07 02:00

头寸规模的含义
头寸规模是海龟交易系统最重要的部分之一，其优势是根据一个市场的绝对波动幅度来调整头寸的规模，等于将头寸的绝对波动幅度标准化。
这意味着，一个特定头寸在某一天的向上或向下变动幅度与其他市场的头寸基本相同，无论这个特定市场的波动性是大还是小。
总之，市场的波动性与头寸的规模是相互抵消的。波动性标准化处理意味着不同交易在盈亏概率上是相同的
2.头寸规模的计算
头寸规模单位=账户的1% ／（20日ATR*一手合约规模）
ATR:
均幅指标（ATR）是取一定时间周期内的股价波动幅度的移动平均值，主要用于研判买卖时机。
均幅指标是显示市场变化率的指标，由威尔德（Welles Wilder）在《技术交易系统中的新概念》一书中首次提出，目前已成为众多指标经常引用的技术量。威尔德发现较高的ATR值常发生在市场底部，并伴随恐慌性抛盘。当其值较低时，则往往发生在合并以后的市场顶部。
3.举例
2019年4月30日，螺纹钢指数20日的ATR值是60.00，合约规模是10吨
单位头寸规模（以100万资金举例）=（1%1,000,000）/（60*10）=17手
从上面例子可以推断出，若账号资金不足，头寸规模调整失去精确性，大大降低风险分散化的效果。
4.单位头寸规模*
原版海龟策略通过4个层面来*其成交量。书中说道，这些法则可以控制交易者总体风险水平。无论是在没完没了的亏损时期还是翻天覆地的价格动荡中，这些*都能把损失最小化。
这四个层面的*分别如下：
单个市场：头寸上限是4个
高度关联的多个市场：单个方向头寸单位不超过6个
松散关联的多个市场：某一个方向上

热心网友时间：2023-10-07 02:00

头寸规模算法是海龟交易系统最重要的部分之一，其优势是根据一个市场的绝对波动幅度来调整头寸的规模，等于将头寸的绝对波动幅度标准化。
这意味着，一个特定头寸在某一天的向上或向下变动幅度与其他市场的头寸基本相同，无论这个特定市场的波动性是大还是小。
总之，市场的波动性与头寸的规模是相互抵消的。波动性标准化处理意味着不同交易在盈亏概率上是相同的
2.头寸规模的计算
头寸规模单位=账户的1% ／（20日ATR*一手合约规模）
ATR:
均幅指标（ATR）是取一定时间周期内的股价波动幅度的移动平均值，主要用于研判买卖时机。
均幅指标是显示市场变化率的指标，由威尔德（Welles Wilder）在《技术交易系统中的新概念》一书中首次提出，目前已成为众多指标经常引用的技术量。威尔德发现较高的ATR值常发生在市场底部，并伴随恐慌性抛盘。当其值较低时，则往往发生在合并以后的市场顶部。

热心网友时间：2023-10-07 02:01

头寸规模是海龟交易系统最重要的部分之一，其优势是根据一个市场的绝对波动幅度来调整头寸的规模，等于将头寸的绝对波动幅度标准化。
这意味着，一个特定头寸在某一天的向上或向下变动幅度与其他市场的头寸基本相同，无论这个特定市场的波动性是大还是小。
总之，市场的波动性与头寸的规模是相互抵消的。波动性标准化处理意味着不同交易在盈亏概率上是相同的
2.头寸规模的计算

头寸规模单位=账户的1% ／（20日ATR*一手合约规模）
ATR:
均幅指标（ATR）是取一定时间周期内的股价波动幅度的移动平均值，主要用于研判买卖时机。
均幅指标是显示市场变化率的指标，由威尔德（Welles Wilder）在《技术交易系统中的新概念》一书中首次提出，目前已成为众多指标经常引用的技术量。威尔德发现较高的ATR值常发生在市场底部，并伴随恐慌性抛盘。当其值较低时，则往往发生在合并以后的市场顶部。

热心网友时间：2023-10-07 02:02