一道标准差问题求计算过程

发布网友发布时间：2022-12-24 09:23

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热心网友时间：2023-10-08 23:09

有效投资组合的收益率是25%，市场组合的收益率是15%，无风险利率是5%，我们假设无风险利率的权重为x，则市场组合的权重就是1-x，所以
x*5% (1-x)*15%=25%
10%x=-10%
x=-100%
所以无风险利率的权重是-100%，市场组合的权重是1-(100%)=200%
可见，是100%借贷了无风险资产，然后两倍投资于市场组合。

投资组合的标准差=200%*20%=40%追问走开！

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