sm模型聚类稳健标准误
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发布时间：2022-12-27 15:29
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时间：2023-06-24 00:59
1异方差+自相关 当出现自相关时,即不同观测点的干扰项是相关的。常见于时间序列数据。通常自相关伴随着异方差。这意味着每个观测点的干扰项是从相关并不相同的分布中产生的。 此时干扰项的协方差矩阵主对角线是不同的,对角线外也不为零。这时候估计方法是用相应的样本残差平方替代方差,样本残差乘积替代协方差。
2.
2聚类稳健标准误:异方差+组内相关+组间不相关 当出现同一个类别内的干扰项相关,不同类别间的干扰项不相关,同时存在异方差,这时候又需要变化标准误的求法,即聚类稳健标准误。
