证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均数,是否正确...
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发布时间：2023-05-16 04:25
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【答案】错【答案解析】只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数；如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。
可否用相关性分析的相关系数来加权平均证券间的相关系数是用来分析评判证券投资组合的风险，相关系数等于1，组合风险等于各个证券风险的加权平均数;相关系数小于1，组合风险小于各个证券风险的加权平均数；即任何时候，只要信加入的资产与现有组合的相关系数小于1，都会是该组合收益。相关系数介于0－1时，得不到一个不卖空的组合使得其风险小于单个...
...收益率的加权平均数,但其投资组 合的风险不是各证券风险的加权...这句话是对的。各种证券的收益是相互独立的，所以可以用简单的加权平均计算综合收益率，但是风险之间有相关性，不是互相独立的，所以不能进行简单的加权平均，要考虑各个证券风险的相关系数。
投资组合的风险和报酬的概述但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险，投资组合能降低风险。其中，证券组合的预期报酬率投资组合的收益率等于组合中各单项资产收益率的加权平均值。而组合风险的大小与两项资产收益率之间的变动关系有关。
根据投资组合理论,下列说法正确的有()。所以选项B的说法正确。资产组合的β系数是单个资产卢系数的加权平均值，所以资产组合的系统风险等于组合中各资产系统风险的加权平均数，所以选项C的说法正确。单纯改变相关系数，只影响资产组合预期收益率的方差，不影响资产组合的预期收益率，所以选项D的说法错误。
证券组合的收益率水平与各证券收益率的相关程度无关,是否正确?【正确】证券组合的收益率是各个证券的加权平均收益率，只受投资比重和个别收益率影响，与相关系数无关。证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。
现代投资组合理论马科维兹同时指出：n种证券组合的预期收益率等于个别证券预期收益率的加权平均，但由于不同证券在一定时期的收益率之间常常称在着相互关联，因此它们的预期风险并不等于这些个别证券预期风险的加权平均。这使得投资者可以利用组合投资降低总里风险。现代投资组合理论本涉到一系列复杂的数学模型计算，而在数学...
证券组合风险收益率?证券组合是由两个或两个以上的证券组成的投资组合。在投资组合中，风险与回报率之间存在着重要的平衡关系。本文将从多个角度分析证券组合风险收益率的问题。一、定义和计算方法 证券组合风险收益率指的是投资者在某一时间段内投资于多种证券构成的证券组合所获得的收益率，其计算方法可以采用加权平均数的...
下列关于股票或股票组合的β系数的说法中,不正确的有( )。由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确。由于某股票的β系数=该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的相关系数×该股票报酬率的标准差／市场组合报酬率的标准差，而相关系数可以为负数，所以，股票的β系数可以为负数，即选项B的说法正确。根据贝塔系数的经济意义...
投资组合理论与实际应用对于每一个有效投资组合,给定其风险的大小,就可以根据资本市场线知道其预期收益率的大小。 三、资本资产定价模型 资本资产定价模型是以马科维茨证券组合理论为基础,研究如果投资者都按照分散化的理念去投资,最终证券市场达到均衡时,价格和收益率如何决定的问题。 1、 CAPM的主要事项 CAPM使用贝塔系数来描述资产或...
