回归系数显著性检验是什么意思?

发布网友发布时间：2023-05-08 01:25

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热心网友时间：2024-10-28 15:13

回归系数显著性检验（significant test of regression coefficient）是检验某些回归系数是否为零的假设检验。考虑线性回归模型

不失一般性，可假定要检验后k个（1≤k≤p）回归系数是否为零，即。一般用F统计量

去检验，这里是上述模型的残差平方和，为假定后k个系数为零时（即少了k个自变量）的模型的残差平方和。用F检验有许多优良性，在这方面，中国统计学家许宝騄早期做了许多工作，后来美籍罗马尼亚数学家瓦尔德（Wald，A.）发展了他的工作。[1]
理解
1、相关系数与回归系数：
A 回归系数大于零则相关系数大于零
B 回归系数小于零则相关系数小于零
（它们的取值符号相同）
2、回归系数：由回归方程求导数得到，
所以，回归系数>0，回归方程曲线单调递增；
回归系数<0，回归方程曲线单调递减；
回归系数=0，回归方程求最值（最大值、最小值）。