beik模型的好处

发布网友发布时间：2023-04-22 17:43

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热心网友时间：2023-09-10 00:02

因为BEKK可对方差-协方差矩阵自身正定性进行有效保障，同时降低预估参数的具体个数，以及对于波动序列之间的依赖较为许可，由此可知相较于其他模型，BEKK-GARCH（p，q）模型可对差异化序列内部波动溢出关系进行较为有效的检验，其自身方程可具体表达为：

均值方程具体为：

方差方程具体为：

在上述均值方程内部，时间序列i由t-1时刻至t时刻的实际符合收益率具体用表示，其中，曾经信息下的条件期望值具体用表示，随机干扰项具体用表示。在上述方差方程内部，条件方差-协方差矩阵具体用表示，下三角矩阵具体用C表示，A与B具体为n阶方阵。

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