白噪声检验lag阶数怎么确定

发布网友发布时间：2023-04-10 12:19

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热心网友时间：2023-09-15 04:27

1 lag阶数的确定需要进行白噪声检验。

2 白噪声检验主要是为了判断残差序列是否为白噪声，因为只有符合白噪声的相互独立和均值为0的特性，才能保证模型的有效性。

3 在确定lag阶数时，可以通过观察白噪声检验结果的p值判断模型残差的随机性是否足够好，若p值小于显著性水平，说明存在序列自相关性，需要增加lag阶数；若p值大于显著性水平，说明残差序列符合白噪声，可考虑适当减小lag阶数。

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