固定效应模型命令fe后要加r吗

发布网友发布时间：2022-04-23 22:41

共1个回答

热心网友时间：2022-06-17 00:29

不用加。
xtreg,fe是固定效应模型的官方命令，使用这一命令估计出来的系数是最为纯正的固定效应估计量（组内估计量）。
xtreg对数据格式有严格要求，要求必须是面板数据。在使用xtreg命令之前，我们首先需要使用xtset命令进行面板数据声明，定义截面（个体）维度和时间维度。
一旦在xtreg命令后加上选项fe，那就表示使用固定效应组内估计方法进行估计，并且默认个体固定效应定义在xtset所设定的截面维度上。至于时间固定效应，需要引入虚拟变量i.year来表示不同的时间。
固定效应模型是指实验结果只想比较每一自变项之特定类目或类别间的差异及其与其他自变项之特定类目或类别间交互作用效果，而不想依此推论到同一自变项未包含在内的其他类目或类别的实验设计。
对于面板数据有多种估计方法，包括混合OLS、固定效应（FE）、随机效应（RE）和最小二乘虚拟变量（LSDV）等等。不过，最为常用的估计方法那自然还是固定效应（组内估计），固定效应模型的Stata官方命令是xtreg，但它有时候其实并没有那么好用（如对数据格式有要求，运行速度慢等），我们经常使用的固定效应估计命令还有reg、areg和reghdfe。