中证锐联基本面50指数的选样方法

发布网友发布时间：2022-07-14 13:12

共1个回答

热心网友时间：2023-09-24 02:34

中证锐联基本面50指数按照以下两个步骤进行选样：
1、对样本空间的股票，按照最近一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票。
2、对样本空间内的剩余股票，按其基本面价值（FundamentalValue，简称FV）降序排列，选取排名在前50名的股票作为样本股。
单个股票的基本面价值计算方法如下：
1）以过去5年的年报数据计算以下4个基本面指标：
a）营业收入：公司过去5年营业收入的平均值
b）现金流：公司过去5年现金流的平均值
c）净资产：公司在定期调整时的净资产
d）分红：公司过去5年分红总额的平均值
2）如果一个公司可用年报数据少于5年，那么按可用年限的数据计算基本面指标。
3）计算每只股票单个基本面指标占样本空间所有股票这一指标总和的百分比：
a）营业收入指标占样本空间所有股票营业收入指标总和的百分比；
b）现金流指标占样本空间所有股票现金流指标总和的百分比；
c）净资产指标占样本空间所有股票净资产指标总和的百分比；
d）分红指标占样本空间所有股票分红指标总和的百分比。
4）基本面价值由上述4个百分比数据的简单算术平均值乘以10，000，000得出。