计算债券的持续期

发布网友发布时间：2022-10-22 07:46

共2个回答

热心网友时间：2024-11-23 08:37

本来想写答案的，但感觉太简单了，而且打在电脑上比较麻烦。我建议你随便去找一本关于利率或金融基础知识的书，上面肯定有相应的公式！一看就知道了。

热心网友时间：2024-11-23 08:37

先计算A债券的持续期，两债券息票为100*8%=8元，
DA=【8*1/(1+10%)^1 + 8*2/(1+10%)^2 + 8*3/(1+10%)^3 + 8*4/(1+10%)^4 + 100*4/(1+10%)^4】/【8/(1+10%)^1 + 8/(1+10%)^2 + 8/(1+10%)^3 + 8/(1+10%)^4 + 100/(1+10%)^4】=3.56

B债券的持续期，
DB=【8*1/(1+5%)^1 + 8*2/(1+5%)^2 + 8*3/(1+5%)^3 + 8*4/(1+5%)^4 + 100*4/(1+5%)^4】/【8/(1+5%)^1 + 8/(1+5%)^2 + 8/(1+5%)^3 + 8/(1+5%)^4 + 100/(1+5%)^4】=3.6

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