如何预测商业银行的资金头寸?

发布网友发布时间：2022-04-23 09:16

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热心网友时间：2023-10-09 23:23

商业银行在进行中长期头寸预测时，除主要考虑存贷的变化趋势外，还应结合考虑其他资金来源和运用的变化趋势。
商业银行的资金头寸就是商业银行能够运用的资金。比如：银行有存款100万，法定存款准备金10万，贷款50万，银行头寸就是多头40万。
头寸是金融界及商业界的流行用语。如果银行在当日的全部收付款中收入大于支出款项，就称为“多头寸”，如果付出款项大于收入款项，就称为“缺头寸”。对预计这一类头寸的多与少的行为称为“轧头寸”。到处想方设法调进款项的行为称为“调头寸”。如果暂时未用的款项大于需用量时称为“头寸松”，如果资金需求量大于闲置量时就称为“头寸紧”。
商业银行的头寸调度，是在正确预测资金头寸变化趋势的基础上，及时灵活地调节头寸余缺，以保证在资金短缺时，能以最小的成本耗费和最快的速度调入所需的资金头寸；反之，在资金头寸多余时，能及时调出头寸，并保证调出资金的收入高于筹资成本，以获取相应的盈利收益。
资金头寸管理是银行在保证日常支付、满足合理资金需求的前提下，通过对资产、负债总量和结构的调节，实现资产负债总量平衡，结构合理，保证既不因资金脱节发生支付困难，又不因资金闲置而造成浪费，提高资金营运水平。商业银行作为自主经营、自负盈亏的综合性银行，加强资金管理，提高资金效益，其意义尤为重要。
资金头寸管理是商业银行经营管理的重要内容，有效的资金头寸管理对于减少经营风险、提高经济效益有较大的作用。如何在总量上满足正常业务需要，既不因过高形成浪费，也不因过低影响备付，同时在结构上将三项资金合理调度，做到在总量一定的情况下，尽可能将资金调向利率较高的领域，以取得更高的收益，无疑已成为商业银行资金头寸管理的核心内容。