里面专业词汇太多,实在翻译不了呀,哪位大虾帮忙翻译一下
发布网友
发布时间：2022-07-10 09:46
共3个回答
热心网友
时间：2022-07-13 02:25
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在四个时间段内, 有八个等式在(1)和八个参数。这些参数能被最大近似地估计。然而, 标准差不会强到有条件异方差 。因此,我们使用哈森的(1982) (GMM) 广义矩法获得方差的异一致的标准差并进行对参数的假设检验。模型在我们以变量的矢量为条件时可以被精准地确定，哈森的方法的一个好处是它只需要弱分布假设。
用GMM方法可以直接测试各个方差在一个特定的时间短内不相同的假设,例如：方差的相等性能测试如下：
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我们并且测试对于公开市场操作的对于回报和波动性的作用.分析是专门针对对Fed 时间的半小时间隔, 以金融时报的附注来表示.模型估计如下:
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公式(3)允许使均值和方差的处理随不同年和不同的操作而变化。此外, 它是直接对利息参数进行的假设检验。然而,实际上,公式 (3)会要求很多数据.七年中每日的15个观测值, 使此估计包含多达20,000个带参数的观测值以得到均值和方差。通常, 我们专门研究检验某一年或某一操作的估计。
我们使用公式(3)时有不少不同的方式。我们估计紧缩操作那些天的方差与增加操作的那些天的方差是相等的。
热心网友
时间：2022-07-13 02:26
以四间隔时间, 有八个等式在(1) 和八个参量。这些参量能估计以最大概似法。但是, 标准误差不会是健壮对有条件heteroskedasticity 。所以,我们使用Hansen's(1982) moments(GMM) 广义方法获得变化的heteroskedasticity 一致的标准误差和进行对参量的假说测试。模型确切地被辨认当我们condiction在Hansen 的方法ones.One 好处传染媒介是唯一微弱的分布式假定必需。
以GMM 方法学, 它是直接totest 假说, 变化是不同的在一个特殊时间period.For 例子期间, 变化平等可能被测试与:
我们并且测试对于开放的市场操作的作用在回归并且volatilities.This 分析被专门研究对Fed 时间半小时间隔时间, 表示以FT subscript.The 随后而来的模型是estimated:With GMM 方法学, 它是直接totest 假说变化是不同的在一个特殊时间period.For 例子期间, 变化平等可能被测试与:
公式化在(3) 允许使手段和变化过程变化在年以前和由操作。此外, 这是straightforwardto 品行对参量的假说测试利益。多么曾经, 用实际的话说, (3) 也许要求很多data.With 七年每日数据和15 观察每天, 估计介入20,000 观察以参量为手段和变化在年以前。经常, 我们专门研究估计审查一特殊年或一特殊操作。
我们使用(3) 用一定数量不同的方式。我们估计变化在天当那里排泄操作与回归是相等的在几天以增加操作。
参考资料：俺也不会翻译
热心网友
时间：2022-07-13 02:26
数理统计+金融,太专业了,太杀伤脑细胞了,抱歉不能翻完...
