eviews中两个系数之和的回归分析怎么做
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发布时间：2022-06-30 23:54
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热心网友
时间：2023-10-17 14:42
首先，t值和p值反应了对应回归系数的显著水平，这两个指标是一一对应的，t值越大p值越小，一般来说你只用看p值就可以了。例如t=1.96时，p=0.05，这说明你的这个系数在5%的水平上是显著的，也就是说这个系数不准确的可能性是5%。一般来说，统计软件中我们将显著水平分为10%，5%，1%三个水平，只要显著水平低于10%，就说明系数的估计是可靠的。
其次，F值表示这个方程的整体显著水平，F值越大说明该方程拟合出现偏差的概率越小，prob（F-statistics）就是F值对应的概率，只要对应概率小于10%，就说明方程整体拟合水平显著的。
R^2表示方程的解释变量解释了多少被解释变量的变动，R^2越接近1，就说明该方程的拟合水平较高；而R^2越小，就说明拟合水平较低，很可能遗漏了其他解释变量。
D-W是检验自相关水平的统计量，自相关是解释变量与其滞后项之间有相关性的情况，D-W值越接近0，说明可能有正自相关性；D-W值越接近4，说明可能有负自相关性。
其实计量经济学根本没那么复杂，你不需要去搞明白其中的原理，事实上你也不可能完全弄清楚，只需要知道怎么看回归结果，然后照着教材的说明去解决问题就可以了。
祝你学习愉快！
