数据的异方差性,用加权最小二乘法纠正后r05没有显著提高是什么原因

发布网友发布时间：2022-09-01 08:34

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热心网友时间：2024-11-02 23:27

如果是一般的回归，那么加权最小二乘法取权仅仅是方程本身误差项的绝对值的倒数！两种方法：1.蠢且勤快的方法：在回归结果窗口中按Estimate，改变你的回归项分别为“y*1/abs(resid)x1*1/abs(resid)x2*1/abs(resid)……”，当然要在做完你的OLS后马上做，否则你的resid序列就不是你所要的误差序列了。2.聪明且懒的方法：你先用你所需要用的变量做一下OLS回归，然后在回归结果窗口里按Proc，选择下拉菜单里面的MakeresialSerias，给个单字母的序列名字，这样可以生成一个误差序列，然后再在你的回归结果窗口中按Estimate选择Options，在WeightedLS/TSLS前画挑，并且在Weight后面的空白处填写：1/abs（刚才起的序列名字）然后就ok了。我用的是EViews5，如果你用的是3.0那么我叫不准是不是和我所给的选项位置一样，不过英文表达是一样一样的

热心网友时间：2024-11-02 23:27

异方差与加权最小二乘法_理学_高等教育_教育专区。...i2与X的变化呈复杂形式附:产生异方差的原因模型...2. 变量的显著性检验失去意义变量的显著性检