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如何看待量化交易的回测?

发布网友 发布时间:2022-04-22 22:42

我来回答

4个回答

热心网友 时间:2022-05-03 10:43

美股研究社指出:不同风格的策略对于回测的要求是不同的,比如对于多因子选股或者趋势策略等,需要注意的几点是:


1. 区分好样本内数据和样本外数据,这个和机器学习很类似,样本内数据用于训练,样本外数据用于校验。这样做的目的是为了避免过拟合陷阱。


2. 收益的分布,看看你回测后所有交易的收益分布,看看你的收益来源是少数的几次大的收益还是来源多次的小的收益。来源于大的收益,你的收益波动性就很大,实盘往往会达不到你的效果。


3. 参数的稳定性。如果你某个参数过敏感,随便调整下就对收益影响很大,那你实盘的情况和模拟盘也有很大可能会有出入。


这类策略严格来说,避免了一些常见的坑,还是比较容易做到回测和实盘类似的。
京东量化最新推出了一些通达信的技术指标还不错,你们可以去看一下,应该能学到好多东西。

热心网友 时间:2022-05-03 12:01

是一件好事。量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种"大概率"事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响

热心网友 时间:2022-05-03 13:36

股票量化是一个趋势。
股票量化主要看成功率,盈亏比还有资金曲线图。好的量化系统资金回撤是比较低的,然后资金曲线比较平稳,这样就算一个好的量化交易系统。

热心网友 时间:2022-05-03 15:27

现在量化交易软件,我觉得首先得看做那个市场,不同软件覆盖的市场也很不同。我用一些比如说

MT5(matatrade)主要在外汇

金字塔用在A股和期货
JointQuant(聚宽)、myquant(掘金)也是在A股
BitQuant(币宽)\FMZ 是数字货币
还有一些开源的Vn.py、zipline这些也都还不错,还是首先看你做哪个市场
这些软件主要的功能重点是回测和实盘交易的稳定性,回测其实还是有误差的,真实能包含的策略范围有限,如果是有实力的机构往往会自己拿着开源的做一套,比较容易满足自身的需要。如果没那么强的实力可以多用几个做做比较(别急着跑实盘)
什么叫回测

回测是一种金融术语,主要用于量化交易领域。它是对投资策略或交易模型进行历史数据模拟的过程,目的是验证策略或模型在未来的潜在表现。通过回测,投资者可以评估策略在不同市场环境下的表现,从而决定是否将该策略应用于实际交易。2. 回测过程 回测通常涉及以下几个步骤:选择或开发一个投资策略或模型,然后...

量化交易为什么要回测?

回测系统在量化交易中的重要性体现在多个方面。首先,验证策略有效性,通过对比实际与回测结果,评估策略盈利性和风险控制是否符合预期。其次,评估策略风险,提供最大回撤、夏普比率等指标,帮助投资者理解风险水平,做出风险管理决策。再次,发现策略改进点,分析回测结果识别不足之处,针对性优化策略。同时,...

关于量化交易的坑:理解回测

总结而言,回测在量化交易中既是验证策略有效性的工具,也是不断学习与优化策略的途径。理解其本质、合理范围及常见问题,对于实现成功交易策略至关重要。回测应被视为策略调整与优化的重要环节,而非预测市场的终极答案。

回测什么意思

1. 定义和基本含义 回测是一种金融术语,主要用于量化交易和策略分析中。在策略开发阶段,交易者会收集历史数据,并使用这些数据模拟交易决策。通过这种方式,可以了解策略在历史行情中的表现,并评估策略能否达到预期的效果。简单来说,回测是验证交易想法的有效工具。2. 回测的重要性 回测是投资策略开发过...

如何看待量化交易的回测?

2. 收益的分布,看看你回测后所有交易的收益分布,看看你的收益来源是少数的几次大的收益还是来源多次的小的收益。来源于大的收益,你的收益波动性就很大,实盘往往会达不到你的效果。3. 参数的稳定性。如果你某个参数过敏感,随便调整下就对收益影响很大,那你实盘的情况和模拟盘也有很大可能会有出入...

金融量化交易的回测是什么?

金融量化交易的回测是一种评估投资策略有效性的方法。它涉及在已知的市场数据上运行交易策略,并估计该策略在未来可能产生的收益。回测的目的是了解策略在历史数据上的表现,并预测其在未来实际交易中的表现。回测的过程通常包括以下步骤:确定投资策略:根据投资者的风险偏好、投资目标等因素,制定合适的投资...

一篇文章看懂外汇MT4的EA回测,避免掉抗

回测是EA量化交易与人工交易的一大区别。通过复盘历史数据,EA能得出一系列交易结果,并在图表上展示,MT4软件可汇总结果并生成报告。首次使用MT4进行回测时,我深感震撼,没想到交易可以这样进行。EA回测的好处 1.优化EA交易模型:回测可直观展示策略问题,分析在不同行情下的表现,优化不佳之处。2.极端...

量化交易回测胜率100%说明什么

盈亏问题。回测就像是一个检验器,经过了检验,只能说明策略的投资逻辑大概率是正确的,至于能不能赚钱,能赚多少钱,策略可以适用多长时间等,通过回测是无法知道的,仅供参考。

什么是股票回测

1. 定义与目的 股票回测是一种量化分析方法,它通过对历史股票数据运用特定的交易策略和规则进行模拟操作。这种模拟的目的是为了检验策略的有效性和潜在收益。通过回测,投资者可以了解策略在过去市场环境下的表现,并据此优化策略或做出决策。2. 过程介绍 回测过程一般包括选择股票或股票组合、确定交易策略、...

基于聚宽平台进行量化交易策略(三重滤网)回测

在量化交易中,借助统计学和数学方法,通过计算机程序分析市场数据。例如,见底三绝策略需要明确的量化标准,然后转化为可编程逻辑进行回测验证。量化交易的价值在于,它能快速、准确地评估策略的有效性,以及在大量数据中寻找交易机会。编写策略时,需注意处理逻辑的细节,如在每个交易日开盘前获取趋势和震荡...

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