利率风险的常用分析方法有哪些

发布网友发布时间：2022-04-23 18:33

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热心网友时间：2023-10-13 03:01

1、收益分析法分析的重点在于利率变动对账面或报告收益的影响。这是很多银行计量利率风险的传统方法。收益变化是分析利率风险的关键所在，因为收益减少甚至亏损会削弱一个机构的资本充足率，并动摇市场的信心，从而直接威胁到该机构的财务稳健状况。
2、经济价值分析法。市场利率的变动也同样会影响到银行资产、负债和表外业务头寸的经济价值。因此银行的经济价值对利率波动的敏感性，对于银行的股东、管理层和监管当局等方面十分重要。一种工具的经济价值代表着按照市场利率折算的、其预期净现金流量的现值。

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