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布朗运动协方差矩阵怎么求

发布网友 发布时间:2023-04-02 17:08

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热心网友 时间:2024-11-07 08:15

布朗运动协方差矩阵的计算公式是cov(x,y)=EXY-EX*EY。需要了解协方差矩阵的重要性,协方差矩阵Cov(xi,xj)的每个元素表示随机变量xi和xj的协方差,对角元素等于向量本身的方差,在统计学和概率论中,协方差矩阵的每个元素都是向量元素之间的协方差,这是从标量随机变量到高维随机向量的自然推广,就可以得到计算公式是cov(x,y)=EXY-EX*EY。
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