广义极值分布 自变量取值范围
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发布时间：2022-04-29 23:24
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时间：2022-06-25 19:33
极值具有渐近分布函数（即其极限概率分布），并概括了与原始分布对应的通常有三种类型的极限概率分布（渐近的极值分布）模型。其中，I型为指数原始分布，又称为Gumbel分布（耿贝尔分布），II型为Frechet分布（柯西原始分布），III型为Weibull分布（威布尔分布）。后来学者将上述三种分布模型概括为一个通式，也就是具有三参数的极值分布函数，作为经典的极值分布的广义形式，后来称极值I，II和III型分布为广义极值分布（GEV）。GEV的三个参数分别为EX，Cv和Cs。其中EX为均值，Cv为变差系数，Cs为偏态系数。
变差系数是一个表示标准差相对于平均数大小的相对量。变差系数（Cv）=标准差/平均值偏态系数又称为偏差系数（deviaitioncoefficient）.说明随机系列分配不对称程度的统计参数，用Cs表示。和Cv只能反映频率密度分布曲线的平均情况和离散程度，而不能反映其对称（偏态）情况。Cs=0称为正太分配，Cs>0称为正偏分配，Cs<0称为负偏分配。
