什么是Loss_Given_Default?2

发布网友发布时间：2023-10-13 18:39

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热心网友时间：2024-12-13 02:17

违约损失率(Loss Given Default,LGD) 长期以来，人们对信用风险的关注和研究主要在于交易对手违约的可能性，即违约概率 ( Probability of Default ,PD)，而对交易对手一旦违约可能造成的损失程度，即违约损失率LGD( Loss Given Default)的研究远远不及违约概率PD，然而，作为反映信用风险程度的基本参数之一， LGD相比于PD对信用风险管理有着同样的重要性。尤其是自新巴塞尔资本协定将LGD和PD一同纳入监管资本衡量的基本框架以来，违约损失率(LGD)引起了监管界、业界、和理论界的高度重视。

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