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两项资产相关收益率之间的相关系数为什么不能大于1
发布网友
发布时间:2022-04-28 18:50
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热心网友
时间:2022-06-22 21:43
相关系数不能大于1。
相关关系是一种非确定性的关系,相关系数是研究变量之间线性相关程度的量。相关系数r的公式如下图,由公式可知,r的绝对值小于等于1。
热心网友
时间:2022-06-22 21:43
因为相关系数的公式为ρi,j=[Cov(i,j)]/(i的标准差*j的标准差)
所以绝对值一定不能大于1
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