罗伯特·恩格尔提出了“协整”的概念的原因是什么及其方法是怎样的？

发布网友发布时间：2022-04-27 08:10

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热心网友时间：2023-09-14 13:39

经济理论认为，某些经济时间序列存在长期均衡关系。例如，净收入与消费、*支出与税收、工资与价格、进口与出口、货币流量与价格水平、商品现期价格与期货价格等之间。一般说来，上述经济时间序列属于非平稳序列，其方差与时间t成正比。看起来这些经济变量之间似乎不会存在任何均衡关系，但事实上若干个非平稳经济时间序列的某种线性组合却有可能是平稳序列。格兰杰敏锐地注意到了这一现象，利用其扎实的数学和计量经济学功底，提出了“协整”的概念及其方法。所谓“协整”，是指多个非平稳经济变量的某种线性组合是平稳的。目前，协整分析已成为处理非平稳金融、经济变量相依关系的行之有效的方法。