比如三个以上,存在两个协整向量是什么意思

发布网友发布时间：2022-04-27 08:10

共2个回答

热心网友时间：2022-06-28 23:00

如果所考虑的时间序列具有相同的单整阶数，且某种线性组合（协整向量）使得组合时间序列的单整阶数降低，则称这些时间序列之间存在显著的协整关系。也就是说，k 维向量 Yt = (y1t，y2t，…，ykt) 的分量间被称为d,b阶协整，记为Yt ～ CI ...

热心网友时间：2022-06-28 23:01

约翰森协整检验是基于var模型所进行的，只有在变量间建立的var模型比较优良的情况下才能对变量之间的协整关系进行检验

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