根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率：
发布网友
发布时间：2022-04-29 15:00
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热心网友
时间：2023-10-13 15:34
由于CAPM的公式为：
Rj=Rf+（Rm-Rf）β ，
当协方差＝0时，应该说明该项受益与市场组合收益完全不相关，因此β＝0，因此Rj=Rf。
所以应该是这样吧～^_^
