折溢率的计算公式?

发布网友发布时间：2022-05-16 12:03

共1个回答

热心网友时间：2022-07-14 19:07

折溢率的计算公式为：折溢率=（基金份额净值 -基金单位市价）/基金份额净值×100%，折价率=（基金份额净值 -单位市价）/基金份额净值×100%，根据此公式可见，当折溢率大于0（即净值大于市价）时为折价，折溢率小于0（即净值小于市价）时为溢价，除了投资目标和管理水平外，折溢率是评估封闭式基金的一个重要因素，溢价率是指单位市价和封闭基金份额净值之差与基金份额净值的比率，溢价率是衡量权证的重要指标，它也代表了正股与权证价格之间的相对关系，解决封闭式基金折价大的问题的方法有封闭式开放式、基金提前清算、基金要约收购、基金份额回购、基金管理与分配等。
拓展资料
一、折溢率和折溢价的关系
折溢率是基金交易中的一个常见概念，从理论上讲，基金交易的价格是基于基金的净资产价值，这也是我们经常听到的基金净值。但由于价值是一种市场现象，它更多地是由供需决定的。当基金以实际价格和净值进行交易时，两者之间的差额就是贴现溢价，折溢价是贴现与溢价的总称。折价是指基金的交易价格与基金净值之间的差额，反之如果基金的交易价格高于基金净值，则较高的价格称为基金溢价，贴现率是基金交易贴现率或价格涨幅。
二、折价率和溢价率的特点
折价率是利空，溢价率是利好，折价率意味着大宗交易买入价低于市场价，股票下跌的概率较大，溢价率意味着大宗交易买入价高于市场价，代表大资金看好，股票上涨的概率较大。
三、折溢率高如何去套利
1.以高折扣购买基金股；
2.利用结构性共同基金拆分合并机制进行套利；
3.利用结构性共同基金的分离合并机制，利用股指期货进行套利；