资本资产定价模型中各个参数的叫法包括哪些？

发布网友发布时间：2022-04-21 21:12

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热心网友时间：2023-05-10 03:24

资本资产定价模型：RS=Rf+β(Rm-Rf)，

RS是资产的预期回报率，

Rf是无风险利率，

β 是[[Beta系数]]，即资产的系统性风险，

Rm 是市场m的预期市场回报率，

(Rm-Rf)是市场风险溢价（market risk premium），即预期市场回报率与无风险回报率之差。

资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资，对期望收益、方差和协方差等的估计完全相同，投资人可以自由借贷。基于这样的假设，资本资产定价模型研究的重点在于探求风险资产收益与风险的数量关系，即为了补偿某一特定程度的风险，投资者应该获得多少的报酬率。

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