用eviews做ADF检验时lagged difference的值如何确定，截距项和趋势项又是什么，该怎么选？？？？急！！！

发布网友发布时间：2022-05-14 03:56

共3个回答

热心网友时间：2024-02-23 16:26

1.先说 test for unit root in的选择
选level 是对原序列做检验
选1st 是对原序列一阶差分后序列做检验
选2nd 是对原序列二阶差分后序列做检验
先做level 如果有单位根，在选1st 看一阶差分后是否平稳，如还有单位根，再看2nd 是否平稳
2.再说说截距项和趋势项的选取有两种方法：
第一种，可以通过line图来判断
如果序列在偏离0的位置呈现：随机变动或有线性趋势，就有截距项
如果line图呈明显的非线性变化趋势，就有趋势项
第二种，但实际上：通常来讲要（有截距项有截距项又有趋势项都没有）三种情况一个一个的试
看做出结果哪个好就选取哪项（选结果中Schwarz criterion 最小那项最有 SC准则）。

热心网友时间：2024-02-23 16:26

这个都是有规律性的，要多做才能摸透规律
比如adf，要分别在有无截距项和趋势项的情况下，做很多次才行追问能说的详细点么~~~~

追答详细的就只有去看书了，百度只能抛砖引玉的

热心网友时间：2024-02-23 16:27

参见《计量经济学基础》第3版，张晓峒著，第324－325页。你就知道怎么回事了。
你算是碰上高人了哈哈哈来自：求助得到的回答